Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas

Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/11285/619696
Title:
Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas
Authors:
Di Vito Ducoing, Enzo D.
Issue Date:
2016-09-02
Abstract:
Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. Este algoritmo basado en simulaciones Monte Carlo, obtiene una frontera de tasas de ejercicio que permite valorar la decision de seguir en la opcion o ejercerla de forma anticipada. Concluimos que este modelo tiene la ventaja de ser fácil de implementar y puede obtener un resultado rapido y aproximado del valor de un Swaption bermudano, mejor conocido en el mercado como Swaptions Bermuda.
Keywords:
Swaptions; Bermuda; Mercado Libor; Tasa de interés
Degree Program:
Maestría en Ciencias Financieras
Advisors:
Dr. Igor Patricio Rivera Gónzalez
Degree Level:
Maestro en Ciencias Financieras
School:
EGADE Business School
Campus Program:
Sede EGADE Ciudad de México
Discipline:
Negocios y Economía / Business & Economics
Appears in Collections:
Ciencias Sociales

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DC FieldValue Language
dc.contributor.advisorDr. Igor Patricio Rivera Gónzalezen
dc.contributor.authorDi Vito Ducoing, Enzo D.en
dc.date2008-05en
dc.date.accessioned2016-09-02T11:12:58Z-
dc.date.available2016-09-02T11:12:58Z-
dc.date.issued2016-09-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/619696-
dc.description.abstractEste trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. Este algoritmo basado en simulaciones Monte Carlo, obtiene una frontera de tasas de ejercicio que permite valorar la decision de seguir en la opcion o ejercerla de forma anticipada. Concluimos que este modelo tiene la ventaja de ser fácil de implementar y puede obtener un resultado rapido y aproximado del valor de un Swaption bermudano, mejor conocido en el mercado como Swaptions Bermuda.en
dc.languageesen
dc.rightsOpen Accessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleValuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanasen
dc.typeTesis de Maestríaes
thesis.degree.grantorInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterreyen
thesis.degree.levelMaestro en Ciencias Financierasen
thesis.degree.disciplineEGADE Business Schoolen
thesis.degree.nameMaestría en Ciencias Financierasen
dc.subject.keywordSwaptionsen
dc.subject.keywordBermudaen
dc.subject.keywordMercado Liboren
dc.subject.keywordTasa de interésen
thesis.degree.programSede EGADE Ciudad de Méxicoen
dc.subject.disciplineNegocios y Economía / Business & Economicsen
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