Discontinuidad en la BMV: Aplicando Procesos Poisson-Gaussianos a los Activos Nacionales. Desechando la Distribución Normal.

Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/11285/619505
Title:
Discontinuidad en la BMV: Aplicando Procesos Poisson-Gaussianos a los Activos Nacionales. Desechando la Distribución Normal.
Authors:
Moreno Quezada, Guillermo E.
Issue Date:
2016-09-02
Abstract:
La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realizados por Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este trabajo propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la BMV y sus series correspondientes del 1� de enero del 1994 al 31 de diciembre del 2004.
Keywords:
Discontinuidad en la BMV; Procesos Poisson-Gaussianos; Activos Nacionales; Desechando la Distribución Normal
Degree Program:
Doctorado en Ciencias Financieras
Advisors:
Dr. José Antonio Núñez Mora
Committee Member / Sinodal:
Dr. Alejandro Segundo Valdés; Dr. Antonio Ruiz Porras
Degree Level:
Doctor en Ciencias Financieras
Campus Program:
Campus Ciudad de México
Discipline:
Negocios y Economía / Business & Economics
Appears in Collections:
Ciencias Sociales

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DC FieldValue Language
dc.contributor.advisorDr. José Antonio Núñez Moraen
dc.contributor.authorMoreno Quezada, Guillermo E.en
dc.date.accessioned2016-09-02T11:03:46Z-
dc.date.available2016-09-02T11:03:46Z-
dc.date.issued2016-09-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/619505en
dc.description.abstractLa administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realizados por Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este trabajo propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la BMV y sus series correspondientes del 1� de enero del 1994 al 31 de diciembre del 2004.en
dc.language.isoesen
dc.rightsOpen Accessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleDiscontinuidad en la BMV: Aplicando Procesos Poisson-Gaussianos a los Activos Nacionales. Desechando la Distribución Normal.en
dc.typeTesis de Doctoradoes
thesis.degree.grantorInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterreyes
thesis.degree.levelDoctor en Ciencias Financierasen
dc.contributor.committeememberDr. Alejandro Segundo Valdéses
dc.contributor.committeememberDr. Antonio Ruiz Porrases
thesis.degree.nameDoctorado en Ciencias Financierasen
dc.subject.keywordDiscontinuidad en la BMVen
dc.subject.keywordProcesos Poisson-Gaussianosen
dc.subject.keywordActivos Nacionalesen
dc.subject.keywordDesechando la Distribución Normalen
thesis.degree.programCampus Ciudad de Méxicoen
dc.subject.disciplineNegocios y Economía / Business & Economicsen
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