Modelos para Administración de Riesgo Estructural-Edición Única

Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/11285/572656
Title:
Modelos para Administración de Riesgo Estructural-Edición Única
Authors:
Castillo Huerta, Edgar R.
Issue Date:
2007-11-01
Abstract:
El propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado (VaR)
Keywords:
Riesgo Estructural; Metodología VaR; Administración de Riesgo Integral; Medidas de Control de Riesgo de Fondeo
Degree Program:
Doctorado en Ciencias Financieras
Advisors:
Dr. Antonio Ruiz Porras
Committee Member / Sinodal:
Dr. Ernesto A. Pacheco Velazquez; Dr. Igor Patricio Rivera Gonzalez
Degree Level:
Doctor en Ciencias Financieras
Campus Program:
Campus Ciudad de México
Discipline:
Ciencias Sociales / Social Sciences
Appears in Collections:
Ciencias Sociales

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DC FieldValue Language
dc.contributor.advisorDr. Antonio Ruiz Porrasen
dc.contributor.authorCastillo Huerta, Edgar R.en
dc.date.accessioned2015-08-17T11:37:29Zen
dc.date.available2015-08-17T11:37:29Zen
dc.date.issued2007-11-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/572656en
dc.description.abstractEl propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado (VaR)en
dc.language.isoesen
dc.rightsOpen Accessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleModelos para Administración de Riesgo Estructural-Edición Únicaen
dc.typeTesis de Doctoradoes
thesis.degree.grantorInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterreyes
thesis.degree.levelDoctor en Ciencias Financierasen
dc.contributor.committeememberDr. Ernesto A. Pacheco Velazquezes
dc.contributor.committeememberDr. Igor Patricio Rivera Gonzalezes
thesis.degree.nameDoctorado en Ciencias Financierasen
dc.subject.keywordRiesgo Estructuralen
dc.subject.keywordMetodología VaRen
dc.subject.keywordAdministración de Riesgo Integralen
dc.subject.keywordMedidas de Control de Riesgo de Fondeoen
thesis.degree.programCampus Ciudad de Méxicoen
dc.subject.disciplineCiencias Sociales / Social Sciencesen
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