La Formación de Portafolios eficientes bajo el Modelo Media-varianza restringido por "Value at Risk" (VAR) Vs. el Modelo del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)-Primera Edición

Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/11285/572315
Title:
La Formación de Portafolios eficientes bajo el Modelo Media-varianza restringido por "Value at Risk" (VAR) Vs. el Modelo del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)-Primera Edición
Authors:
Denisse Salazar Valenzuela
Issue Date:
2001-12-01
Discipline:
Ciencias Sociales / Social Sciences
Appears in Collections:
Ciencias Sociales

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DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDenisse Salazar Valenzuelaen
dc.date.accessioned2015-08-17T11:26:05Zen
dc.date.available2015-08-17T11:26:05Zen
dc.date.issued2001-12-01en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/572315en
dc.language.isoesen
dc.titleLa Formación de Portafolios eficientes bajo el Modelo Media-varianza restringido por "Value at Risk" (VAR) Vs. el Modelo del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)-Primera Ediciónen
dc.typeTesis de Maestríaes
dc.contributor.departmentITESMen
dc.subject.disciplineCiencias Sociales / Social Sciencesen
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