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dc.contributorNúñez Mora, José Antonio
dc.contributorJosé Antonio Núñez Mora
dc.creatorGuillermo Einar Moreno Quezada
dc.creatorGUILLERMO EINAR MORENO QUEZADAes
dc.date.accessioned2018-05-10T04:25:58Z
dc.date.available2018-05-10T04:25:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629373
dc.descriptionLa administración de riesgo actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos, la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Se propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimiento de un grupo de activos nacionales, usando el modelo Poisson-Gaussiano
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isformatofversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectAdministración de riesgos--Modelos matemáticos
dc.subjectDerivados financieros--Valoración--Modelos matemáticos
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Modelos matemáticos
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleDiscontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
dc.typeTesis de doctorado
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.programCampus Ciudad de México
refterms.dateFOA2018-05-10T04:25:58Z


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