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dc.contributorRamírez Sánchez, José Carlos
dc.contributorJosé Carlos Ramírez Sánchez
dc.creatorOlga Patricia Chacón Arias
dc.creatorOLGA PATRICIA CHACÓN ARIASes
dc.date.accessioned2018-05-09T21:47:02Z
dc.date.available2018-05-09T21:47:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629341
dc.descriptionLos mercados emergentes han sido ampliamente considerados como materia de investigación en el terreno de las finanzas tomándose principalmente como objeto de estudio a los países asiáticos y algunos latinoamericanos como Argentina, Brasil, México y Chile. Se pretende llevar a cabo un análisis de las series de rendimientos financieros de Colombia y México del cual se deriven herramientas que permitan conocer reconocer la presencia de la leptocurtosis de sus distribuciones como uno de sus caracaterísticas más importantes y con base a ello, elaborar un modelo adecuado que permita caracterizar sus comportamientos y eventualmente que sirva de plataforma para formular pronósticos --H. 8
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isformatofversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectMercado de capitales--México
dc.subjectMercado de capitales--Colombia
dc.subjectPronósticos de la economía--Colombia--Modelos matemáticos
dc.subjectPronósticos de la economía--México--Modelos matemáticos
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleAnálisis fundamental de las series de rendimientos financieros de los mercados latinoamericanos : caso Colombia y México
dc.typeTesis de doctorado
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Administrativas
thesis.degree.programCampus Ciudad de México
refterms.dateFOA2018-05-09T21:47:02Z


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