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dc.contributorMorales Sánchez, Claudia Guadalupe
dc.contributorValencia Herrera, Humberto
dc.contributorClaudia Guadalupe Morales Sánchez
dc.contributorHumberto Valencia Herrera
dc.creatorMaría Elena Valiñas Lamas
dc.creatorMARÍA ELENA VALIÑAS LAMASes
dc.date.accessioned2018-05-09T16:32:21Z
dc.date.available2018-05-09T16:32:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629179
dc.descriptionEl objetivo del presente estudio consiste en analizar el desempeño de fondos de inversión de renta variable mexicanos, utilizando algunas medidas de desempeño como las de Sharpe, Jensen, Treynor, M2, Fama y Market Timing. --Resumen h. 4.
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isformatofversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectFondos de inversión
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleEl desempeño de las sociedades de inversión de renta variable mexicanas y las ventajas de las estrategias de selectividad y diversificación sobre las estrategias de market timing
dc.typeTesis de maestría
thesis.degree.levelMaestría en Finanzas
thesis.degree.programCampus Ciudad de México
refterms.dateFOA2018-05-09T16:32:21Z


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